Пон-я тренду, сезон, цикл та випадк компоненти

123456

Аналіз часового ряду починається з виділ-я трендового компонента. Його присутність неважко помітити, проаналізувавши графік часового ряду. Наявність трендув екон часових рядах можна пояснити демографічними змінами, технологічними змінами, змінами в структурі вир-ва, попиту. Дія таких факторів є постійною, тому дослідники мають змогу описувати такі зміни за доп-ою кривих, які можна задати в аналітичному вигляді. Сезонний компонентпоказує коливання навколо трендового компонента. Його наявність пояснюється сезонним характером виробництва, споживання. Циклічний компонентзаймає проміжне місце між трендом та сезонним компонентом, гладка зміна, залежна від часу, але яка не включається ні до тренду, ні до сезонного компонента. Випадковий компонентє те, що залишилось від часового ряду після виключення тренду, циклічного та сезонного компонентів. Частина таких ефектів може бути віднесена до непередбачених природних катаклізмів (землетруси, пожежі, тощо), частина – до випадкових дій людей.

62.Автокореляція часового ряду, коефіцієнт автокореляці, автокореляційна функція

Кореляційну залежність між послідовними рівнями часового ряду називають автокореляцією рівнів ряду. Кількісно її можна виміряти за доп-ою лінійного коеф-а кореляції між рівнями часового ряду і рівнями цього ряду, зсунутими на декілька кроків за часом. Коеф-т кореляції знайдемо за формулою

Цю величину наз коеф-ом автокореляції рівнів ряду першого порядку, оскільки він вимірює залежність між сусідніми рівнями ряду t і t-1. Послідовність коефіцієнтів автокореляції рівнів першого, другого порядків наз автокореляційною функцією часового ряду. Знач-я автокорел-ої функції можуть коливатися від -1 до +1

63.Часовий ряд в загальному вигляді.

Будь-який часовий ряд можна представити як суму детермінованого та випадкового компонентів:

В свою чергу де термін-ий компонент склад-я з 3 частин: трендового, сезонного, циклічного компонентів.

Таким чином (адитивна модель). Мультиплікативна модель:

Детермінований компонент змінюється за певними правилами, які можуть бути визначені за допомогою досліджень і відповідного аналізу часового ряду.


5829592104307098.html
5829615905984992.html
    PR.RU™